Connorsrsi forex

Alguém tem ConnorsRSI Indi para MT4?

Oi pessoal, estive procurando com muita sorte para uma versão MT4 do ConnorsRSI. Muito tem sido dito sobre esse indicador, que foi desenvolvido por Larry Connors e Cesar Álvarez. O indicador está disponível para o amibroker e a tradição, mas não encontra codificação para MT4. Alguém pode ajudar nisso?

Eu não tenho Connors RSI Indicator para MT4, mas espero compartilhar informações aqui Connors RSI - Parte 1 pode ser útil para você.

Obrigado shawn. Mais informações sobre ConnorsRSI são definitivamente apreciadas. Enviei um endereço de e-mail aos mercados comerciais, perguntando se e quando eles podem lançar uma versão MT4 ... aguardando ansiosamente. Não posso esperar para colocá-lo à prova.

jb1981, se você encontrar ConnorsRSI, então compartilhe aqui. Pode ser útil para mim também.

Compare ConnorsRSI para RSI2.

Até agora você já ouviu falar de ConnorsRSI, um indicador composto que desenvolvemos recentemente.

Caso contrário, você pode baixar um guia gratuito sobre o tema aqui: Uma Introdução ao ConnorsRSI. Saiba tudo sobre ConnorsRSI com nosso guia introdutório - incluindo fórmula e amp; estratégias de negociação.

Você também pode saber que estamos substituindo metodicamente o RSI de 2 períodos de RSD ou RSI (2), com a ConnorsRSI em todas as nossas estratégias, porque nossa pesquisa mostrou que o uso de ConnorsRSI produz resultados históricos superiores em nossos testes.

Então, como esses dois indicadores são iguais e como eles são diferentes?

Ambos ConnorsRSI e RSI de Wilder são osciladores cujos valores variam entre 0 e 100. Os valores mais baixos indicam condições de sobrevenda, enquanto os valores mais altos indicam condições de sobrecompra. Uma pergunta que você pode ter é a frequência com que essas condições ocorrem.

O gráfico de distribuição abaixo mostra a freqüência relativa com a qual os diferentes valores de RSI (2) ocorreram historicamente para os estoques atualmente no S & amp; P 500. Por exemplo, esses estoques fecharam com um valor RSI (2) entre 0 e 5 acabou 6% do tempo. Eles fecharam com um valor de 45 a 50 aproximadamente 4% do tempo.

O importante a observar aqui é a forma da curva de distribuição. RSI (2) responde de forma muito rápida e decisiva às mudanças de preços. Você pode ver que o indicador gasta mais tempo nos extremos do que no meio do seu alcance. Você pode se surpreender que a distribuição de valores RSI (2) não forme a curva familiar em forma de sino de uma distribuição normal. Na verdade, quando RSI é calculado com períodos de lookback mais longos, a distribuição de valores aproxima-se de uma curva de sino. Por exemplo, os gráficos abaixo são para RSI (3) e RSI (14).

Agora vejamos o gráfico de distribuição para ConnorsRSI (3,2,100), o que pode surpreendê-lo ainda mais do que o gráfico RSI (2):

Como RSI (2), ConnorsRSI não gasta muito tempo no meio do seu alcance. No entanto, vemos picos distintos em torno de 20 a 30 e também 70 a 80. Mais importante, vemos que há uma variação muito maior na freqüência das "fatias" de 5 pontos mostradas no gráfico. Considerando que a fatia menos freqüente no gráfico RSI (2) ocorre cerca de 4% do tempo e a fatia mais freqüente ocorre menos do que duas vezes com freqüência em 7,5% do tempo, as freqüências na faixa de caracteres ConnorsRSI são menores que 0,5% na extremos para 3,5% no intervalo médio para 8% ou mais nos picos. Notavelmente, observamos que ConnorsRSI valores abaixo de 10 e acima de 90 são muito menos prováveis ​​de ocorrer do que suas contrapartes RSI (2). A próxima pergunta é a utilidade desses valores indicadores extremos.

O gráfico abaixo compara os retornos de cinco dias de ConnorsRSI e RSI (2) para as mesmas fatias que o gráfico anterior. Em outras palavras, a barra verde mais à esquerda mostra o retorno médio de 5 dias para os estoques que fecharam com um valor ConnorsRSI entre 0 e 5. A barra vermelha mais à esquerda ao lado mostra o retorno médio de 5 dias para os estoques fechados com um RSI (2 ) valor entre 0 e 5.

Aqui começamos a ver realmente a força do indicador ConnorsRSI: os valores extremos de ConnorsRSI são muito mais propensos a prever um movimento de grande preço do que valores similares de RSI (2). Em outras palavras, nossa paciência provavelmente será recompensada quando aguardarmos os extremos que menos freqüentemente ocorrem em ConnorsRSI.

Um último exemplo ajudará a solidificar a diferença de comportamento entre ConnorsRSI e RSI (2). O gráfico abaixo exibe ação de preço para SPY no painel superior, enquanto o painel inferior mostra valores correspondentes para ConnorsRSI em azul e RSI (2) em verde.

Observe como o RSI (2) se move em direção aos extremos muito mais frequentemente do que ConnorsRSI. Na verdade, sempre que os indicadores se movem para fora do intervalo médio 30-70, RSI (2) geralmente é "líder", ou seja, tem um valor mais extremo. O outro lado dessa observação é que, quando ConnorsRSI atinge um valor extremo, o estoque ou ETF é mais provável que esteja em um estado muito sobrecompra ou sobrevendido.

Esperemos que essas diferentes perspectivas sobre ConnorsRSI o ajude a desenvolver uma melhor percepção de como o indicador geralmente se comporta. Ao combinar esse conhecimento com os resultados dos testes históricos e sua própria experiência comercial, você poderá aproveitar melhor o poder da ConnorsRSI.

Obtenha seu guia gratuito ConnorsRSI GuideBook # 8211; incluindo fórmula, resultados de pesquisa e estratégias de negociação. Clique aqui .

Sobre Matt Radtke.

Matt Radtke é pesquisador sênior da Connors Research. O Sr. Radtke se formou magna cum laude da Michigan State University com um diploma em ciência da computação. Ele tem 25 anos de experiência em desenvolvimento de software em empresas grandes e pequenas, incluindo Hewlett-Packard e Bell Northern Research. O Sr. Radtke tem negociado ativamente ações, ETFs e opções desde 2008. Nos últimos anos, ele se envolveu cada vez mais com a família de empresas Connors Group, primeiro como estudante, depois como membro do Chairman's Club e, finalmente, como um consultor, pesquisador e autor.

Artigos recentes de análise.

Opções de negociação com ConnorsRSI S & P 500 Trading com ConnorsRSI Short Selling Stocks com ConnorsRSI Trading Leveraged ETFs com ConnorsRSI.

Informação da companhia.

The Connors Group, Inc.

10 Exchange Place, Suite 1800.

Jersey City, NJ 07302.

Recursos da empresa.

Propriedades.

Conecte-se com TradingMarkets.

© Copyright 2017 The Connors Group, Inc.

Não se deve presumir que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados nesses produtos serão lucrativos ou que não resultarão em perdas. Os resultados passados ​​de qualquer comerciante ou sistema de negociação individual publicado pela Companhia não são indicativos de retornos futuros desse comerciante ou sistema, e não são indicativos de retornos futuros que sejam realizados por você. Além disso, os indicadores, estratégias, colunas, artigos e todas as outras características dos produtos da Companhia (coletivamente, a "Informação") são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento. Os exemplos apresentados no site da empresa são apenas para fins educacionais. Essas configurações não são solicitações de qualquer ordem para comprar ou vender. Consequentemente, você não deve confiar unicamente na Informação ao fazer qualquer investimento. Em vez disso, você deve usar a Informação apenas como ponto de partida para fazer pesquisas independentes adicionais para permitir que você forme sua própria opinião sobre os investimentos. Você sempre deve verificar com seu conselheiro financeiro licenciado e conselheiro fiscal para determinar a adequação de qualquer investimento.

OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTOS POR CORREÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SLIPPAGE. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

Estratégia de negociação seletiva ConnorsRSI.

Custo para você: $ 42.

Você pode contatar-nos para obter os detalhes de prova e pagamento:

Email [email & # 160; protected]

(Solicite-nos quaisquer cursos)

Descrição do Produto.

Estratégia de negociação seletiva ConnorsRSI.

Apresentando:

O ConnorsRSI Selective.

A maioria dos comerciantes sente que grandes alocações de caixa são uma perda de tempo, e eles acreditam na popular & # 8220; regra & # 8221; que é sempre melhor permanecer investido no mercado.

Esta & # 8220; regra & # 8221; é, na realidade, um mito & # 8221; & # 8212; um que é fortemente promovido pela Comunidade Financeira.

Por quê? Porque todo o setor financeiro está configurado para ser recompensado com as comissões do dinheiro investido.

Eles não ganham dinheiro quando estão sentados em dinheiro! Esta nova estratégia de portfólio altamente seletiva & # 8212; baseado em ConnorsRSI & # 8212; é um exemplo perfeito de como você pode encontrar oportunidades relativamente oculta ao negociar além desse mito.

A Estratégia de Carteira Seletiva ConnorsRSI usa grandes posições de caixa para permitir que você encontre fortes oportunidades em & # 8220; beta & # 8221; estoques (estoques de alta volatilidade)

Na verdade, você poderia olhar para a Estratégia de portfólio seletivo ConnorsRSI como um & # 8220; Cash Product & # 8221; que gera 15-20% por ano!

A Estratégia de Carteira Seletiva ConnorsRSI tende a atrair sinais em ações de alta beta e # 8212; e os altos níveis de caixa ajudam a diminuir significativamente a volatilidade do portfólio.

Você gostaria do potencial para ganhar retornos como esses? # 8230 ;.

Os 10 principais resultados das carteiras de Backtest Simulado: 2006-31 de julho de 2018. Classificado pelo retorno anual médio.

Todas as variações testadas tiveram retornos compostos positivos desde 2006, e os índices Sharpe acima de 1.1.

O universo de teste começa em 2006 para não ser tendencioso pelos retornos de reversão média inerentes que existiram entre 2001 e 2005.

Se tivéssemos incluído os anos 2001-2005, os resultados dos testes de 11+ anos teriam sido ainda maiores!

. . . na exposição como esta?

Aqui, a% de exposição e as barras médias mantidas para as mesmas 10 principais estratégias.

Sobre a Connors Research.

Por mais de 15 anos, Larry Connors forneceu pesquisas de maior qualidade e baseadas em dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas comerciais exclusivas e balcões bancários em todo o mundo.

As estratégias publicadas pela Connors Research são:

Você não encontrará essas estratégias publicadas em nenhum outro lugar. Em consonância com as estratégias utilizadas pelos fundos de hedge de bilhões de dólares.

Os gerentes de dinheiro institucionais tomam decisões com base em análises sofisticadas e executadas por computador de enormes quantidades de dados comerciais. Historicamente validado durante muitos anos e todos os tipos de mercados.

Nós quantificamos padrões precisos para melhorar suas decisões comerciais. Nossa base de dados proprietária abrange mais de duas décadas, com mais de 12 milhões de negócios quantificados. Dezenas de milhares de comerciantes se basearam em nossa pesquisa.

Nos livros mais vendidos, como "How Markets Realmente funcionam", no nosso serviço PowerRatings, a Connors Research continua a oferecer ferramentas de comerciantes ativos para alcançar resultados de nível profissional.

Aqui & # 8217; s Como funciona:

1) Simples de gerenciar & amp; Comércio.

Negociar a Estratégia de Carteira Seletiva ConnorsRSI é rápida e fácil.

Os sinais de negociação precisos sobre as oportunidades de compra nas ações são entregues a você após o fechamento do mercado a cada dia. Tudo é entregue a você online via The Machine & # 8212; A plataforma de gerenciamento de portfólio de nível profissional desenvolvida pela Connors Research.

Tudo o que você precisa fazer é fazer login, verificar seus sinais, & amp; Execute os negócios com sua conta de corretagem preferencial.

2) Filtros ConnorsRSI para maximizar o crescimento.

Seus sinais de negociação são acionados por leituras de vários dias ConnorsRSI na & # 8220; low & # 8221; alcance. A pesquisa mostra que essas ações com múltiplas leituras diárias baixas tendem a superar significativamente as leituras ConnorsRSI de um dia.

3) Exposição controlada & # 8211; Sua proteção para & # 8220; Safe Money & # 8221; Contas.

A Estratégia de Carteira Seletiva ConnorsRSI move-se automaticamente para o caixa durante as recessões do mercado.

Observe a baixa exposição a ações durante os mercados Bear Market de 2001, 2002 e amp; especialmente 2008. (circulou em verde à esquerda)

Essa proteção é integrada, projetada para permitir o uso do portfólio de crescimento de baixa volatilidade S & P 500 para & # 8220; seguro & # 8221; dinheiro e contas de aposentadoria.

Análise ConnorsRSI.

Algumas publicações, eu fiz a Análise RSI. Esta publicação se concentrará em ConnorsRSI que eu criei enquanto trabalhava para Larry Connors. Ao criar o indicador, o foco estava nos resultados de reversão média de curto prazo. Vamos ver isso aqui, mas também como ele lida com reservas de longo prazo. Como não testei isso quando fiz o trabalho, estava ansioso para ver os resultados.

ConnorsRSI.

ConnorsRSI é um indicador composto por três componentes. O primeiro é um RSI de 3 períodos no fechamento. O segundo é um RSI de 2 períodos aplicado à raia up / down atual. O último é um ranking de quão grande é o movimento de hoje. Em seguida, é utilizado um simples aporte ponderado para combiná-los. Para mais detalhes sobre o cálculo e como usá-lo, veja este link.

O período de teste é de 1/1/2006 a 31/12/2018. As regras entre parênteses são testadas individualmente. Não há comissão ou derrapagem.

Regra ConnorsRSI.

A regra ConnorsRSI é verdadeira em uma cruz do valor. Se a regra ConnorsRSI for 'CRSI (3-2-100) & lt; 5', isso é verdade apenas no dia em que o ConnorsRSI (3,2,100) cruza do acima de 5 para abaixo de 5. Estas são as regras ConnorsRSI testadas:

Parâmetros.

A partir dos parâmetros ConnorsRSI normais de (2,3,100), simplesmente dupliquei para obter o próximo conjunto a testar. Parei o último parâmetro em 300 porque 400 e 800 pareciam muito grandes. Quanto a como eu escolho, o valor de corte, escolhi um valor que deu cerca de 5.000 negócios quando não usava os filtros MA200.

O estoque é membro do índice S & amp; P 500 O estoque fechado está acima de US $ 5 A média móvel de 21 dias do tempo fechado O volume é maior do que $ 1 milhão Regra MA200: (Feche acima MA200, Feche abaixo MA200, não usado) SPX MA200: (SPX Feche acima de MA200, SPX feche abaixo de MA200, não usado) A regra ConnorsRSI é verdadeira Digite no dia seguinte ao aberto.

Sair (5, 10, 21, 63, 126) dias depois, ao ar livre.

Múltiplas entradas.

Isso é importante. Nós permitimos múltiplas entradas em um estoque se a regra Buy acontecer novamente. Por exemplo, a regra de compra é 'CRSI (3-2-100) & lt; 5 e a regra de saída é 126 dias. Se o CRSI do estoque (3-2-100) cruza abaixo de 5 hoje, entramos. Agora, se cruzar novamente abaixo de 5 um mês depois, entramos de novo. Cada posição é encerrada 126 dias após a entrada e contabilizou um comércio separado.

A linha de base.

Todos os valores nas tabelas que se seguem são apenas para negociações fechadas. Os resultados da linha de base nas tabelas abaixo usam as mesmas regras acima, mas remova a regra ConnorsRSI. Isso nos permite comparar como a regra ConnorsRSI muda os resultados.

Nós estaremos comparando o "lucro / perda médio" do teste versus o "lucro / perda médio" na linha de base, que é a população de todos os negócios possíveis. Para reduzir os resultados, calculo o valor p para cada teste. Alguns podem argumentar se esta é a métrica certa ou ter outros problemas. Estou tentando usar essa ajuda me apontar para resultados interessantes. Não estou dizendo que um valor p abaixo de 5% (ou 1% ou qualquer valor que você prefira) significa que os resultados são bons. Eu quero um valor mais baixo, sim, mas não tenho um corte rígido. São tons para cinza.

% De resultados de lucro / perda.

Agora, tendo em vista o que acabei de dizer, usarei um ponto de corte de 5% para o valor p para diminuir os resultados para mostrar. Existem 360 variações e 241 delas têm valores de p abaixo de 5%.

ConnorsRSI (3,2,100) & amp; 5 dias de espera.

Primeiro eu queria ver os resultados para ConnorsRSI (3,2,100 em uma espera de 5 dias. Notamos que a maioria se parece bem e como esperado. As duas linhas destacadas do meio azul são aquelas sem filtro MA200. Essas duas apresentam p - Valores. O que é interessante ver é as duas linhas cinza inferiores. Essas são quando o estoque e o índice estão ambos acima do MA200. Nesse caso, realmente não temos nenhuma vantagem. É por isso que é importante testar contra vários filtros para entender o que tipo de condições de mercado, sua vantagem funciona melhor. Quanto ao motivo por que não está funcionando nessas condições? Eu olhei os retornos anuais para ConnorsRSI (3,2,100) e os últimos dois anos a média% P / L foram -4,0% e 0,00% para 2017 e 2018. ConnorsRSI parou de funcionar? Talvez, mas simplesmente não sabemos.

63 Day Hold.

Quão bem ConnorsRSI prevê períodos de espera mais longos?

Filtrei os resultados para o uso do MA200 do estoque, o SPX acima do seu MA200 e um valor P inferior a 5%. Quanto a apontar para estoque para negociar com essa espera mais longa, ConnorsRSI não parece ajudar muito. Mas o que poderia ser usado é uma saída em uma estratégia de retenção mais longa. Olhe para as três primeiras filas. Em todos os casos, o retorno é muito inferior à base nos próximos 63 dias.

ATR Resultados múltiplos.

Eu calculo o retorno médio sobre N dias como um fator de 10 dias ATR no dia do sinal. Às vezes, isso deu resultados muito diferentes do que usar "lucro / perda médio". Depende de você decidir em qual você deseja focar.

ConnorsRSI (3,2,100) & amp; 5 dias de espera.

Um par de mais das variações não tem valores de p abaixo de 5%. Mas o mesmo padrão geral que o uso de 'avg% p / l' é válido neste caso também.

Planilha.

Preencha o formulário abaixo para obter a planilha com muitas outras informações. Veja dados sobre as outras retenções e outros valores RSI. Muita informação excelente aqui.

Pensamentos finais.

Como a análise RSI, isso mostrou que é importante decidir qual será a sua métrica. A mesma variação pode dar valores de p diferentes muito diferentes, dependendo se alguém estivesse usando 'avg% p / l' ou 'atr-multiple'.

Good Quant Trading,

Preencha gratuitamente uma planilha eletrônica:

Compartilhar isso:

Posts Relacionados.

Clique aqui para deixar um comentário abaixo.

Se você perdeu isso, você pode gostar: ele avalia por que o MA200 trabalha com um índice, mas NÃO é o seu estoque constituinte (o que sempre me perplexo: acho que ele o unha)

Quando nós tomamos os diferentes títulos e construímos um índice combinado deles, a volatilidade exclusiva de cada perda de segurança individual, mas a cíclica que os valores mobiliários têm em comum - sua tendência de aumentar e diminuir # 8230; & # 8221;

Deixe uma resposta:

Eu acho que as estatísticas explodidas por ano teriam sentido aqui, já que o mercado mudou um pouco nos últimos 10 anos.

Deixe uma resposta:

Eu concordo que as estatísticas de ruptura por ano seriam o próximo passo. Eu não fiz isso aqui por causa de quanto tempo demoraria para executá-los para todas as variações. Posso garantir que eles tenham flutuado cada ano.

Deixe uma resposta:

Eu não acho que CRSI pare de funcionar. Eu acho que podemos considerar um uso diferente disso sob essa condição de mercado.

Pela primeira vez depois de uma década, a autocorrelação positiva (252) aparece no VIX, e isso contrasta com o regime de reversão médio nos índices de ações.

Sembramos backwordcões em vix e agora alto nível de contango.

Penso que podemos considerar uma verificação mais rápida da codificação de mercado e usar os parâmetros mais apropriados de nossos indicadores.

Deixe uma resposta:

Você traz um bom ponto. Às vezes, as condições do mercado não são favoráveis ​​a um indicador ou a uma estratégia.

Deixe uma resposta:

Junte-se à minha lista de discussão.

Quer ser notificado por e-mail quando faço uma nova postagem?

Saiba mais sobre pesquisa.

Para a melhor pesquisa com curadoria em finanças quantitativas, bookmark.

- Mark Angil, RBD Adaptive, LLC.

Rob Davenport - LCA Capital, LLC.

Texto de direitos autorais 2018 da Alvarez Quant Trading.

Preencha o formulário abaixo para ser notificado por e-mail de novas postagens de blog.

O e-mail inclui um link para qualquer planilha incluída na publicação.

Estratégia de negociação seletiva ConnorsRSI.

Preço da página de vendas: $ 795.

Descrição.

Descrição.

Descrição do Produto.

Arquivos de Produto: Em breve.

Apresentando:

A Estratégia de Carteira Seletiva ConnorsRSI.

A maioria dos comerciantes sente que grandes alocações de caixa são uma perda de tempo, e eles acreditam que a popular "regra" é que sempre é melhor permanecer investido no mercado.

Esta "regra" é na realidade um "mito" - que é fortemente promovido pela Comunidade Financeira.

Por quê? Porque todo o setor financeiro está configurado para ser recompensado com as comissões do dinheiro investido.

Eles não ganham dinheiro quando você está sentando em dinheiro! Esta nova estratégia de portfólio altamente seletiva - baseada em ConnorsRSI - é um exemplo perfeito de como você pode encontrar oportunidades relativamente oculta ao negociar além desse mito. A Estratégia de Carteira Seletiva ConnorsRSI usa grandes posições de caixa para permitir que você encontre fortes oportunidades em ações "beta" (estoques de alta volatilidade)

Na verdade, você poderia olhar para a Estratégia de Carteira Seletiva ConnorsRSI como um "Produto Dinheiro" que ganha 15-20% por ano!

A Estratégia de Carteira Seletiva ConnorsRSI tende a atrair sinais em ações de alta beta - e os altos níveis de caixa ajudam a reduzir significativamente a volatilidade do portfólio.

Você gostaria do potencial para ganhar retornos como esses ...?

Os 10 principais resultados das carteiras de Backtest Simulado: 2006-31 de julho de 2018. Classificado pelo retorno anual médio.

. . . na exposição como esta?

Aqui, a% de exposição e as barras médias mantidas para as mesmas 10 principais estratégias.

Sobre a Connors Research.

Por mais de 15 anos, Larry Connors forneceu pesquisas de maior qualidade e baseadas em dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas comerciais exclusivas e balcões bancários em todo o mundo.

As estratégias publicadas pela Connors Research são:

Você não encontrará essas estratégias publicadas em nenhum outro lugar. Em consonância com as estratégias utilizadas pelos fundos de hedge de bilhões de dólares.

Os gerentes de dinheiro institucionais tomam decisões com base em análises sofisticadas e executadas por computador de enormes quantidades de dados comerciais. Historicamente validado durante muitos anos e todos os tipos de mercados.

Nós quantificamos padrões precisos para melhorar suas decisões comerciais. Nossa base de dados proprietária abrange mais de duas décadas, com mais de 12 milhões de negócios quantificados. Dezenas de milhares de comerciantes se basearam em nossa pesquisa.

Nos livros mais vendidos, como "How The Markets Realmente funcionam", ao nosso serviço PowerRatings, a Connors Research continua a oferecer ferramentas de comerciantes ativos para alcançar resultados de nível profissional.

Veja como funciona:

1) Simples de gerenciar & amp; Comércio.

Negociar a Estratégia de Carteira Seletiva ConnorsRSI é rápida e fácil.

Os sinais de negociação precisos sobre as oportunidades de compra nas ações são entregues a você após o fechamento do mercado a cada dia. Tudo é entregue a você online via The Machine - a plataforma de gerenciamento de portfólio de nível profissional desenvolvida pela Connors Research.

Tudo o que você precisa fazer é fazer login, verificar seus sinais, & amp; Execute os negócios com sua conta de corretagem preferencial.

2) Filtros ConnorsRSI para maximizar o crescimento.

Seus sinais de negociação são acionados por leituras de vários dias ConnorsRSI na faixa "baixa". A pesquisa mostra que essas ações com múltiplas leituras diárias baixas tendem a superar significativamente as leituras ConnorsRSI de um dia.

3) Exposição controlada - Sua proteção para contas de "dinheiro seguro".

A Estratégia de Carteira Seletiva ConnorsRSI move-se automaticamente para o caixa durante as recessões do mercado.

Observe a baixa exposição a ações durante os mercados Bear Market de 2001, 2002 e amp; especialmente 2008. (circulou em verde à esquerda)

Essa proteção é incorporada, projetada para permitir o uso da carteira de crescimento de baixa volatilidade S & P 500 para dinheiro "seguro" e contas de aposentadoria.

Ordem agora, e comece a negociar para crescimento seletivo e amp; Segurança hoje:

A carteira de estratégia seletiva ConnorsRSI.

Divulgação completa de todas as pesquisas históricas de back-test de 2005 a julho de 2018. Configuração, entrada e ampliação regras de saída para mais de 60 variações. BONUS: Sinais Automáticos de Negociação, com instruções para Entradas, Holds & amp; Sai por 3 meses. Sessão introdutória de treinamento on-line com Larry Connors - On Demand.